風(fēng)險監(jiān)控指標(biāo)公告
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根據(jù)《融資融券業(yè)務(wù)合同》中第九條第三款“甲方應(yīng)遵守乙方關(guān)于融資融券業(yè)務(wù)規(guī)模與集中度控制的各項指標(biāo)規(guī)定”的約定，當(dāng)發(fā)生以下情形時，東海證券股份有限公司有權(quán)根據(jù)風(fēng)險控制需要，對客戶信用賬戶采取限制客戶提交擔(dān)保證券范圍和數(shù)量；限制融資買入、融券賣出、信用買入等相應(yīng)控制措施：
（一）總量規(guī)模監(jiān)控包括：
1、公司融資融券規(guī)模、融資規(guī)模、融券規(guī)模。
2、全體客戶融資融券規(guī)模不超過公司董事會批準(zhǔn)的融資融券規(guī)模。
3、公司全體客戶融資融券、股票質(zhì)押、約定購回三項業(yè)務(wù)規(guī)模合計與公司凈資本的比例不超過董事會授權(quán)比例，即320%。
4、全體客戶融資買入單只證券的市值不得超過該證券流通市值的15％。
5、全體客戶融券賣出單只證券的市值不得超過該證券流通市值的5％。
6、全體客戶單只擔(dān)保股票的市值不得超過該股票總市值的15％。
（二）個體規(guī)模監(jiān)控包括：
1、單一客戶融資融券、股票質(zhì)押、約定購回三項業(yè)務(wù)規(guī)模合計不得超過公司凈資本的3.9％。
2、單一客戶融資買入單只證券的市值不得超過該證券流通市值的5％。
3、單一客戶融券賣出單只證券的市值不得超過該證券流通市值的5％。
4、單一客戶信用賬戶持倉集中度管理
（1）單一客戶滬深主板、創(chuàng)業(yè)板及科創(chuàng)板證券持倉集中度管理
賬戶維持擔(dān)保比例（X） | 證券分類及集中度上限指標(biāo) | ||||||||
A類 | B類 | C類 | D類 | E類 | F類 | ||||
主板 | 雙創(chuàng) | 主板 | 雙創(chuàng) | ||||||
單券 | 單券 | 板塊 | |||||||
X＜160% | 100% | 60% | 50% | 50% | 40% | 20% | 10% | 20% | 0% |
160%≤X＜200% | 100% | 80% | 70% | 80% | 60% | 50% | 20% | 30% | 0% |
200%≤X＜240% | 100% | 100% | 90% | 90% | 80% | 60% | 30% | 40% | 0% |
240%≤X＜300% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 70% | 40% | 50% | 0% |
300%≤X＜400% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 80% | 40% | 60% | 0% |
X≥400% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% |
備注：1、單一注冊制主板、科創(chuàng)板、注冊制創(chuàng)業(yè)板單證券及板塊上市后前五日持倉集中度上限為20%。
2、未被調(diào)入A、B、D、E、F類名單的滬深擔(dān)保證券按照C類集中度上限指標(biāo)管理。
3、E類證券板塊持倉集中度是指客戶信用賬戶中持有的E類證券價值總和占其信用賬戶總資產(chǎn)的比例。
4、F類股票為黑名單股票。
（2）單一客戶信用賬戶北交所證券持倉集中度管理
賬戶維持擔(dān)保比例（X） | 證券板塊集中度上限指標(biāo) | |
北交所單券 | 北交所板塊 | |
X＜160% | 0% | 0% |
160%≤X＜200% | 10% | 20% |
200%≤X＜240% | 20% | 30% |
240%≤X＜300% | 30% | 40% |
X≥300% | 40% | 50% |
備注：北交所板塊持倉集中度是指客戶信用賬戶中持有的北交所板塊（或上述板塊子板塊）證券價值總和占其信用賬戶總資產(chǎn)的比例。
（3）單一客戶信用賬戶單一擔(dān)保物持倉集中度管理
每個交易日，對于前一交易日融資融券業(yè)務(wù)全市場擔(dān)保物比例在25%以上且靜態(tài)市盈率在300倍以上或者為負數(shù)的單一股票施行差異化集中度管理。若客戶信用賬戶上述單一股票集中度在70%以上且維持擔(dān)保比例在300%以下，我司將暫停其融資買入該股票。
T日收盤后觸發(fā)上述限制條件的股票，我司將從T+1日起對相關(guān)客戶實施該股票的融資買入限制；對于存量的交易受限股票，若T日收盤后不再滿足上述限制條件，我司將于T+1日起解除該股票融資買入限制。
本公司有權(quán)根據(jù)實際情況對上述控制指標(biāo)進行調(diào)整并予以發(fā)布，特此公告！
咨詢電話：95531或4008888588
東海證券股份有限公司融資融券部
2025年7月
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